금융 시장 안정화 위한 ‘금융 감독 기술’ 도입 증가
AI 활용해 위험 사전 감지 및 차단
은행이 규제 사항 “알아서 준수하는 효과”

더 이코노미(The Economy) 및 산하 전문지들의 [Deep] 섹션은 해외 유수의 금융/기술/정책 전문지들에서 전하는 업계 전문가들의 의견을 담았습니다. 본사인 글로벌AI협회(GIAI)에서 번역본에 대해 콘텐츠 제휴가 진행 중입니다.

금융 안정의 중요성이 강조되는 시대에 은행 감독 강화를 위해 발전한 기술을 활용하려는 노력도 증가하고 있다 실제 ‘금융 감독 기술’(Supervisory Technology, SubTec)은 은행 산업 내 위험을 사전에 감지하고 차단하는 강력한 수단으로 떠올랐다. 최근 브라질 중앙은행(Central Bank of Brazil) 데이터에 근거한 연구는 ‘금융 감독 기술’이 은행들의 위험 평가와 공개 방식을 획기적으로 바꿔 금융 취약성을 최소화하는 데 도움을 준다고 밝히고 있다.

AI 활용 ‘금융 감독 기술’ 도입 증가

2008년 금융 위기와 이후의 은행 부문 혼란으로 볼 때 강력한 금융 감독 기능의 필요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 은행의 규제 위반이 적발되면 처벌을 가하는 사후 조치에 주로 의존해 온 감독 기관들도 위험이 확산하기 전에 선제적으로 감지하고 해결하는 쪽으로 노력을 집중하기 시작했다. 이러한 추세에서 데이터 분석과 인공지능(AI)을 이용한 ‘금융 감독 기술’의 중요성도 증가해 일부 선진국과 개발도상국이 도입을 마쳤다.

은행 위험 대응 및 보고 활동 개선 ‘뚜렷’

최근 연구는 비교적 빠른 시기에 ‘금융 감독 기술’을 도입한 브라질 중앙은행의 데이터를 통해 해당 기술이 은행 위험 관리(Risk Management)에 미치는 영향을 판단했다. 연구 결과에 따르면 ‘금융 감독 기술’의 적용을 받는 은행과 그렇지 않은 은행 간 영업 활동에는 다음과 같은 차이가 있다.

먼저 ‘금융 감독 기술’이 적용된 은행의 위험 대응 및 보고 활동이 개선됐다. 보유 대출에 대한 평가 기준이 강화돼 부실 대출 분류 비중이 높아졌고 채무 불이행에 대비한 대손충당금 적립률도 20%가량 증가했다. ‘금융 감독 기술’이 적용되면서 은행들이 이전에는 그냥 넘어가던 위험까지 세심하게 인식할 필요성을 느끼는 것으로 보인다.

또한 신용도가 낮은 신청자에 대한 대출 승인이 5% 가까이 줄어 대출 포트폴리오가 더 건전해졌다. 은행들이 대출 심사에서 보다 엄격한 기준을 적용하게 됐음을 의미한다. 한편 이렇게 대출 기준이 강화됐음에도 일부 부실기업을 제외하면 경제 전반이 심각한 부정적 영향을 받지 않았다. 지나친 금융 규제가 경제 성장을 억누른다는 인식을 어느 정도 불식시키는 결과라고 할 수 있다.

은행이 알아서 규제 사항 준수하는 ‘도덕적 설득’ 효과

이렇게 ‘금융 감독 기술’을 통한 긍정적인 결과에는 ‘도덕적 설득’(moral suation)이라는 요소가 작용하는 것으로 판단된다. 은행들이 규제가 요구하는 사항을 이해하고 위험 관리 행동을 요구 사항에 맞추도록 유도한다는 것이다. 실제로 ‘금융 감독 기술’이 특정 금융 기관의 규제상 허점을 지적하면 해당 기관은 자신의 관행을 조정하는 경우가 빈번히 발생했다.

이 경우 우려 사항을 경험 많은 규제 담당자가 전달하면 효과가 배가되는 것으로 보인다. 한편 규제 당국과 물리적으로 원거리에 있는 은행들이 ‘금융 감독 기술’의 개입에 더 적극적으로 반응하는 모습을 보여 디지털 기술을 활용한 금융 감독이 물리적 한계까지 극복하도록 돕는 것으로 판단된다.

여기에 더해 ‘금융 감독 기술’의 적용을 직접 받지 않은 은행조차도 같은 행정 구역 내에 적용을 받는 금융 기관이 존재하면 위험 공개 활동이 개선되기도 했다. ‘금융 감독 기술’의 영향이 개별 은행을 넘어 산업 전체의 인식을 강화한다는 얘기다.

연구 결과는 ‘금융 감독 기술’이 은행의 위험 관리 기준과 감독 준수 사항을 일치시켜 금융 안정에 획기적으로 기여할 수 있음을 보여준다. 가장 중요한 사실은 ‘도덕적 설득’을 통해 은행 부문의 행동 변화를 끌어내 사후 조치식의 규제와는 차원이 다른 효과를 기대할 수 있다는 점이다. 앞으로 ‘금융 감독 기술’의 역할이 더욱 확대된다면 글로벌 금융 시스템의 안정화와 금융 위기 대응에도 괄목할 만한 진전이 있을 것으로 기대된다.

원문의 저자는 한스 드그리스(Hans Degryse) KU 루벤(Katholieke Universiteit Leuven) 교수 외 2명입니다. 영어 원문 기사는 Technological innovation in bank supervision: How SupTech disciplines bank risk-taking | CEPR에 게재돼 있습니다.